金融工程：衍生品与风险管理

您当前的位置：首页 > 行业图书 > 经济金融

资料名称：	金融工程：衍生品与风险管理
文件类型：	PDF文档
文件大小：	29.24 MB
资料归类：	经济金融
整理时间：	2018-06-28
软件简介：	金融工程：衍生品与风险管理出版时间：2004 内容简介　　本书详细讨论了期货，“普通香草型”期权、互换，以及在投机和对冲中对奇异衍生品和利率期权的使用。在期权定价方面，除了阐连续时间数学的解法外，还介绍了使用网格的数值方法（BOPM）、蒙特卡罗模拟和有限差分方法。实物期权理论和它在投资估值以及对生物和互联网公司定价中的应用，具有有效的实践意义。本书为衍生品和风险管理的课程而设计，适用于金融MBA、金融学硕士或者本科学。本书可以单独学习，也可以作为本书作者写的另外一本书《投资学——现货和衍生品市场》的后续课程。本书主要介绍了在投机、对冲及套利过程中金融衍生品的应用实务以及评价市场变化及全球金融机构信用风险的方法。该书逻辑性强，层次清晰，体例灵活，适合大专院校本科生及研究生学习使用，也可供金融部门专业人士使用。目录第1部分衍生品：概述第1章衍生证券：概述 1. 1 远期和期货 1. 2 期权 1. 3 互换 1. 4 对冲者. 投机者和套利者 1. 5 本章摘要章末练习第2部分远期和期货第2章期货市场 2. 1 期货市场的交易 2. 2 远期和期货价格 2. 3 利用期货合约对冲 2. 4 期货市场的投机 2. 5 远期合约与期货合约的价值 2. 6 本章摘要章末练习第3章股票指数期货 3. 1 合约规范 3. 2 指数套利和程序化交易 3. 3 使用股票指数期货对冲 3. 4 利用股票指数期货投机 3. 5 本章摘要章末练习附录3. 1 最小方差对冲率附录3. 2 利用期货实现股票的相时策略第4章货币远期和期货 4. 1 远期合约 4. 2 期货合约 4. 3 投机和对冲 4. 4 货币期货合约定价 4. 5 本章摘要章末练习附录4. 1 利用期货进行对冲的数学原理第5章短期利率期货 5. 1 合约规范 5. 2 隐含回购利率的套利分析 5. 3 对冲：利率期货 5. 4 欧洲美元期货叠期 5. 5 利率期货合约的定价 5. 6 价差交易 5. 7 本章摘要章末练习附录5. 1 最优期货合约数量附录5. 2 利率期货的定价第6章长期国债期货 6. 1 合约规范 6. 2 转换因子和最廉价可交割债券 6. 3 利用长期国债进行对冲 6. 4 长期国债期货的定价 6. 5 长期国债期货价差和相时操作 6. 6 本章摘要章末练习附录6. 1 相时操作和久期第3部分期权和互换第7章期权市场 7. 1 期权 7. 2 内涵价值和时间价值 7. 3 期权市场的组织结构 7. 4 本章摘要章末练习第8章期权定价 8. 1 影响期权价格的因素 8. 2 看跌一看涨平价：欧式期权 8. 3 二叉树定价模型 8. 4 n期BOPM和delta对冲 8. 5 提前执行. 美式期权与红利支付 8. 6 Black-Scholes模型 8. 7 从BOPM到Black-Scholes 8. 8 本章摘要章末练习附录8. 1 比较BOPM与Black-Scholes公式第9章对冲与波动率 9. 1 Delta对冲 9. 2 希腊字母 9. 3 波动率 9. 4 Black-Scholes公式的局限 9. 5 检验Black-Scholes模型 9. 6 本章摘要章末练习附录9. 1 Black-Scholes模型和希腊字母第10章期权价差与股票期权 10. 1 合成证券 10. 2 牛市和熊市价差 10. 3 跨式价差. 勒式价差. 蝶式价差和鹰式价差 10. 4 股票期权 10. 5 股票指数期权 10. 6 本章摘要章末练习第11章外汇期权 11. 1 合约规范 11. 2 投机 11. 3 对冲与外汇期权 11. 4 欧式外汇期权的估价 11. 5 其他货币期权 11. 6 本章摘要章末练习第12章期货期权 12. 1 市场惯例 12. 2 期权收益 12. 3 期货期权的定价 12. 4 交易策略 12. 5 本章摘要章末练习第13章组合保险 13. 1 静态对冲 13. 2 动态组合保险的数学 13. 3 本章摘要章末练习第14章互换 14. 1 利率互换 14. 2 利率互换定价 14. 3 货币互换 14. 4 货币互换的定价 14. 5 其他类型的互换 14. 6 本章摘要章末练习附录14. 1 浮动利率票据的估价附录14. 2 利用合成投资组合来为互换定价附录14. 3 对基差互换定价第4部分高级衍生品和随机过程第15章利率衍生品 15. 1 长期国债以及欧洲美元期权 15. 2 利率上限. 下限和双限协议 15. 3 利率互换期权 15. 4 远期互换合约 15. 5 嵌入债券期权 15. 6 本章摘要章末练习第16章复合衍生品 16. 1 从期权角度看公司股票和债券 16. 2 基本的股权衍生品 16. 3 奇异期权 16. 4 对择式期权定价 16. 5 本章摘要章末练习第17章资产价格动力学 17. 1 随机过程 17. 2 风险中性定价. 伊藤引理和Black-Scholes偏微分方程 17. 3 使用网格来近似连续时间模型 17. 4 使用蒙特卡罗和有限差分方法对期权定价 17. 5 标的于不可交易标的变量的期权 17. 6 本章摘要章末练习附录17. 1 伊藤引理附录17. 2 Black-Scholes微分方程的推导附录17. 3 风险的市场价格和等价鞅测度第18章利率衍生证券的定价 18. 1 Black模型 18. 2 无套利方法和BOPM 18. 3 对利率衍生证券定价：附息债券 18. 4 期限结构的均衡模型 18. 5 利用连续时间模型进行定价 18. 6 蒙特卡罗方法 18. 7 本章摘要章末练习附录18. 1 利率期限结构的Ho-Lee模型第19章实物期权 19. 1 概述 19. 2 实物期权的应用 19. 3 不同的实物期权 19. 4 期权定价模型 19. 5 数值实例 19. 6 深层次的问题 19. 7 网络公司的估值 19. 8 本章摘要章末练习附录19. 1 连续时间模型第5部分风险和监管第20章对金融机构的监管 20. 1 监管的理由 20. 2 信用风险和《巴塞尔协议》 20. 3 本章摘要章末练习第21章英国和美国的监管体系 21. 1 英国的监管体系 21. 2 美国的监管体系 21, 3 美国的近期变化 21. 4 国际信用与商业银行 BCCI 21. 5 本章摘要章末练习第22章市场风险 22. 1 关键问题 22. 2 在险价值：VaR 22. 3 RiskGrades TM 22. 4 资本充足度和市场风险 22. 5 本章摘要章末练习附录22. 1 收益率波动和收益波动附录22. 2 VaR：汇率风险第23章 VaR：映射现金流 23. 1 映射：概述 23. 2 VaR：股票组合 23. 3 VaR：附息债券 23. 4 远期利率协议 23. 5 FRN和互换的VaR 23. 6 外汇远期和期权的VaR 23. 7 本章摘要章末练习附录23. 1 VaR和单指数模型附录23. 2 债券：现金流的分配附录23. 3 映射远期合约附录23. 4 映射期权第24章 VaR：统计性问题 24. 1 统计学基础 24. 2 参数估计 24. 3 投资组合VaR的非参数估计 24. 4 预测值的检验 24. 5 蒙特卡罗模拟 24. 6 VaR和压力测试 24. 7 其他方法 24. 8 本章摘要章末练习附录24. 1 递推的指数加权移动平均公式的计算附录24. 2 蒙特卡罗模拟分析和VaR 附录24. 3 最差情景分析第25章信用风险 25. 1 CreditMetrics方法 25. 2 衡量联合信用转移 25. 3 风险暴露的类型 25. 4 其他可选择的模型 25. 5 激励动机和RAROC 25. 6 对冲和信用衍生品 25. 7 监管 25. 8 本章摘要章末练习附录25. 1 信用评级的变化和马尔可夫链附录25. 2 互换中的信用风险术语表符号列表相关网站参考文献
下载地址：	[百度网盘下载 ]